Metode for Forventningsbarometeret
På denne siden finner du informasjon om metoden for Forventningsbarometeret, samt mer informasjon om bakgrunnen for undersøkelsen.
Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Verian Group (tidligere Kantar) og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Verian. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.
Fakta om og spørsmålene som stilles
Norsk Trendindikator/Hovedindikator:
Spørsmålene som stilles
- Vil du si at økonomien i din husstand er bedre eller dårligere enn for ett år siden, eller er det ingen forskjell?
- Tror du at økonomien i din husstand vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?
- Dersom vi ser på den økonomiske situasjonen for hele Norge, vil du si at økonomien i landet generelt er bedre eller dårligere enn for ett år siden eller er det ingen forskjell?
- Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?
- Tror du at det nå er et godt tidspunkt for befolkningen generelt å kjøpe større husholdningsartikler eller tror du at det er et dårlig tidspunkt?
Bransjeindikatoren:
Kartlegger hvilke alternative anvendelser folk ser for sine penger
Dersom økonomien i din husstand ble bedre, hva ville dere bruke pengene til?
(Dette er et åpent, uhjulpet spørsmål, med en rekke forhåndskodede svaralternativer. Spørsmålet gir et bilde av hvilke alternative anvendelser folk ser for sine penger.)
Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.
Forventningsbarometeret måler antatt fremtidig etterspørsel fra forbrukernes side.
Den er et redskap for å få et bilde av forbrukernes oppførsel. Den avdekker brudd i trender og kan bidra til at vi unngår prognosefeil. Undersøkelsestypen ble utviklet i USA under 2. verdenskrig.
University of Michigan har i etterkrigstiden kontinuerlig målt sammenhengen mellom folks tiltro til framtiden og påfølgende etterspørsel blant forbrukerne. Teknikken er benyttet i Nord-Amerika, EU, Oseania, Japan og Sverige. EU tok til med denne type måling på syttitallet, og EU-kommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres indikator og vekstraten i det private forbruket. De sier at indikatoren er et robust redskap for å få et bilde av forbrukeratferden.
Vi har erfaring for at Forventningsbarometeret gir signaler om oppgang 3 til 6 måneder før det i realiteten skjer.
Undersøkelsen foretas av Kantar TNS, og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS.
Indikatorene
Utregningen av indikatoren foregår ved at vi tar utgangspunkt i differansen mellom optimistiske og pessimistiske svar. Vi summerer differansene mellom optimistiske og pessimistiske svar og deler på antall spørsmål, slik at vi får gjennomsnittet. Dette er de indikatorverdier som blir publisert.
Hovedindikatoren er lik differansen mellom prosentandel optimistiske og pessimistiske svar for hvert spørsmål, og deles på 5.
Justering for trend- og sesong
Forventningsbarometeret justeres for trend- og sesong etter anbefalinger fra Norges Bank og sentrale aktører i det norske finansmarkedet. Tilfeldige variasjoner og variasjoner som kan knyttes til årets sesonger utelates, slik at utviklingslinjen blir tydeligere. Dette gjelder kun for hovedindikatoren og ikke delindikatorene.
Mer om justeringene
Justeringene vil si at effekten av tilfeldige variasjoner og variasjoner som kan knyttes til årets sesonger utelates, slik at utviklingslinjen i større grad synliggjøres. Det er viktig å merke seg, at det er knyttet en større usikkerhet til sesongjusterte og trendtall i halen av tidsseriene (det vil si, de sist observerte tallene). Dette skyldes at sesongjusteringen og beregningen av trend her kun kan baseres på fortiden, mens beregningene for observasjonene i midten av tidsserien kan baseres både på fortid og fremtid. En konsekvens av dette er at sesongjusterte tall og trend vil bli revidert etter hvert som det kommer nye observasjoner i tidsserien. Små endringer i den underliggende trend vil derfor ikke synes i den beregnede trend, mens store avvik vil fra den nåværende trend vil indikere en ny trend, som først kan bekreftes eller avkreftes med neste observasjon.